Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка

2.1. Общий анализ денежной деятельности ПАО «Сбербанк России»

В 2015 году банк столкнулся с непростыми макроэкономическими критериями, все же, удалось достигнуть двузначных значений по рентабельности капитала благодаря восстановлению незапятнанного процентного дохода, неплохой динамике комиссионного дохода и жесткому контролю над расходами. Усилия были ориентированы на увеличение операционной эффективности и понижение времени пуска товаров Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка на рынок.

Незапятнанная прибыль составила 222,9 миллиардов. руб. либо 10,36 руб. на обычную акцию.

Рентабельность капитала достигнула 10,2%.

Достаточность капитала укреплялась в течение года, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 30 базовых пт до 8,9%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достигнул 12,6%, увеличившись на 50 базовых пт.

Средства клиентов выросли на 27,2% за 2015 год Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка относительно 2014 года и составили 19,8 трлн. руб., при всем этом средства розничных клиентов возросли на 29,1%, а корпоративных на 24,4%, сократив зависимость от муниципального фондирования.

Общий портфель кредитов до вычета резерва под обесценение вырос на 7,0% в 2015 году, основными драйверами стали ипотечное кредитование и коммерческие кредиты юридическим лицам, которые возросли на 12,5% и 14,9% соответственно. Толика Сбербанка Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка на русском рынке ипотечного кредитования достигнула 55,6%.

Отношение кредитного ранца к средствам клиентов составило 91,9% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.

Разглядим главные денежные характеристики банка за 2015 г. в поквартальном разрезе [табл. 2.1].

В миллиардов. руб., если не обозначено другое 4 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2014 4 кв. 15/ 3 кв.15 4 кв. 15/ 4 кв. 14 12M 2015 12M 2014 12M15/ 12M14
Незапятнанный Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка процентный доход 297,2 263,4 274,6 12,8% 8,2% 988,0 1 019,7 (3,1%)
Незапятнанный комиссионный доход 95,6 81,9 80,2 16,7% 19,2% 319,0 259,2 23,1%
Остальные доходы 25,8 22,2 (-3,8) 16,2% -- 122,8 21,8 463,3%
Доходы всего 418,6 367,5 351,0 13,9% 19,3% 1 429,8 1 300,7 9,9%
Незапятнанный расход от сотворения резерва под обесценение долговых денежных активов (112,7) (130,1) (106,0) (13,4%) 6,3% (475,2) (361,4) 31,5%
Операционные расходы (191,7) (145,4) (177,0) 31,8% 8,3% (623,4) (565,1) 10,3%
Незапятнанная прибыль 72,6 65,1 49,0 11,5% 48,2% 222,9 290,3 (23,2%)
Прибыль на обычную акцию, руб. 3,40 3,04 2,32 11,8% 46,6% 10,36 13,45 (23,0%)
Совокупный доход за период 133,7 80,0 6,5 67,1% 20,6 раз 365,8 214,6 70,5%
Балансовая цена на обычную акцию, руб. 110,0 103,9 93,6 5,9% 17,5% 110,0 93,6 17,5%
Главные денежные коэффициенты
Return on equity 12,6% 11,8% 9,7% 0,8 п.п Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка. 2,9 п.п. 10,2% 14,8% (4,6 п.п.)
Return on assets 1,1% 1,1% 0,9% -- 0,2 п.п. 0,9% 1,4% (0,5 п.п.)
Net interest margin 4,9% 4,7% 5,4% 0,2 п.п. (0,5 п.п.) 4,4% 5,6% (1,2 п.п.)
Cost of risk 2,3% 2,8% 2,4% (0,5 п.п.) (0,1 п.п.) 2,5% 2,3% 0,2 п.п.
Cost-to-income ratio 45,8% 39,6% 50,4% 6,2 п.п. (4,6 п.п.) 43,6% 43,4% 0,2 п.п.

Таблица 2.1 Обзор главных денежных характеристик

Незапятнанные процентные доходы за 2015 года составили 297,2 миллиардов. руб Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка., прибавив 8,2% относительно аналогичного периода прошедшего года:

• Динамика процентных доходов (рост 14,9% до 598,9 миллиардов. руб. по сопоставлению с 2014) была обоснована умеренным восстановлением спроса в корпоративном секторе и ростом ипотечного кредитования.

• Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 22,3% в 2015 года относительно аналогичного периода прошедшего года, составив 301,7 миллиардов. руб. Цена Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка пассивов снизилась на 50 базовых пт до 5,3% в 2015 года относительно предшествующего квартала 2015 года за счет понижения цены корпоративных и розничных депозитов на 50 базовых пт до 5,0% и на 40 базовых пт до 6,7% соответственно. Сбербанк продолжил сокращать объемы вербования средств Банка Рф, не беря во внимание субординированный долг от Банка Рф, снизив сумму заимствований Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка на 73,4% за 2015 года до 269,8 миллиардов. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку быть более гибким в управлении ценой фондирования.

Незапятнанный комиссионный доход составил 95,6 миллиардов. руб., увеличившись на 19,2% по сопоставлению с 2014 года. Толика доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (87,0 миллиардов. руб.) в комиссионных доходах составила 75,7%. Доходы от операций с банковскими Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка картами выросли на 48,6% в 4 квартале 2015 года по сопоставлению с 4 кварталом год назад.

Незапятнанные расходы по созданию резерва под обесценение кредитного ранца составили 112,3 миллиардов. руб. в сопоставлении со 103,4 миллиардов. руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует цены кредитного риска в размере 230 базовых пт против 240 базовых пт год назад Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка.

Операционные расходы Группы в года составили 191,7 миллиардов. руб., прибавив 8,3% относительно аналогичного периода 2014 года, тогда как средний уровень инфляции за тот же период составил 14,5%.

В миллиардов. руб., если не обозначено другое 31/12/15 30/09/15 31/12/14 12M-9M 2015 12M15-12M14
Кредиты всего, нетто 18 727,8 17 948,7 17 756,6 4,3% 5,5%
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) 19 924,3 19 092,9 18 626,1 4,4% 7,0%
Кредиты юридическим лицам (до вычета Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка резерва под обесценение) 14 958,7 14 204,7 13 778,8 5,3% 8,6%
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) 4 965,5 4 888,2 4 847,3 1,6% 2,4%
Реструктурированная задолженность до резервов 3 423,8 3 296,7 2 452,5 3,9% 39,6%
Портфель ценных бумаг 2 906,0 2 329,1 2 231,9 24,8% 30,2%
Всего активов 27 334,7 25 934,4 25 200,8 5,4% 8,5%
Средства клиентов 19 798,3 18 286,5 15 562,9 8,3% 27,2%
Средства физических лиц 12 043,7 10 893,1 9 328,4 10,6% 29,1%
Средства корпоративных клиентов 7 754,6 7 393,4 6 234,5 4,9% 24,4%
Главные денежные коэффициенты
Отношение кредитного ранца к средствам клиентов 91,9% 95,3% 110,8% (3,4 п.п.) (18,9 п.п.)
Толика неработающих кредитов в кредитном ранце 5,0% 5,4% 3,2% (0,4 п.п Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка.) 1,8 п.п.
Резерв под обесценение кредитного ранца к неработающим кредитам 1,2X 1,1X 1,4X
Толика реструктурированных кредитов в совокупном кредитном ранце 17,2% 17,3% 13,2% (0,1 п.п.) 4,0 п.п.

Таблица 2.2 Главные характеристики отчета о финансовом положении

Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 4,3% до 18 727,8 миллиардов. рублей в 4 квартале 2015 года относительно 3 квартала 2015 года. Главным фактором роста корпоративного ранца Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка стала переоценка денежного ранца. Высококачественный спрос на ипотечные кредиты содействовал росту кредитного ранца физических лиц.

Средства клиентов проявили сильный рост в 4 квартале относительно предшествующего квартала как в розничном (рост на 10,6%), так и в корпоративном (рост на 4,9%) секторах. Средства на текущих счетах клиентов возросли на 7,5% за тот же Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка период.

Толика неработающих кредитов в кредитном ранце за 4 квартал снизилась до 5,0% с 5,4% за предшествующий квартал 2015 года в главном за счет корпоративного сектора. Сделанные на балансе резервы превысили объем неработающих кредитов в 1,2 раза в 4 квартале 2015 года по сопоставлению с 1,1 раза в прошлом квартале.

Портфель реструктурированных кредитов оставался размеренным на уровне около 17% от Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка общего ранца в 4 квартале 2015 относительно 3 квартала 2015 года и составил 3,4 трлн. руб. Квартальная динамика свойства реструктурированных кредитов обоснована макроэкономической ситуацией, что отразилось в малозначительном росте толики неработающих кредитов в реструктурированном ранце с 10,3% до 11,0%.

Согласно Базель I Миллиардов. руб 31/12/15 30/09/15 31/12/14 12M-9M 2015 12M15-12M14
Капитал 1-го уровня 2 226,7 2 150,8 2 007,8 3,5% 10,9%
Общий капитал 3 151,2 3 046,7 2 835,3 3,4% 11,1%
Активы, взвешенные с Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка учетом риска 24 995,5 23 618,8 23 365,0 5,8% 7,0%
Собственные средства 2 375,0 2 242,7 2 020,1 5,9% 17,6%
Коэффициент достаточности основного капитала 8,9% 9,1% 8,6% (0,2 п.п.) 0,3 п.п.
Коэффициент достаточности общего капитала 12,6% 12,9% 12,1% (0,3 п.п.) 0,5 п.п.

Таблица 2.3 Главные характеристики отчета об конфигурациях

в составе собственных средств

Общий капитал Группы вырос на 3,4% в 4 квартале 2015 года относительно предшествующего квартала и составил 3,2 трлн. руб. в главном за счет прибыли Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка 4 квартала, также остального совокупного дохода.

Активы, взвешенные с учетом риска Группы возросли на 5,8% в 4 квартале 2015 года относительно предшествующего квартала и составили 25,0 трлн. руб. в главном за счет конфигурации денежных курсов. Таким макаром, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 30 базовых пт в 4 квартале 2015 года в сопоставлении Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка с предшествующим кварталом, составив 12,6%. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 20 базовых пт в 4 квартале 2015 по сопоставлению с 3 кварталом 2015, составив 8,9%.

2.2. Анализ кредитного ранца ПАО «Сбербанк России»

Плата за использование кредитными средствами – основная доходная строчка в структуре валютных поступлений от операционной деятельности.

Таблица 2.4 Кредиты и авансы клиентам

Коммерческое кредитование юридических Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка лиц представлено ссудами юридическим лицам, личным бизнесменам, федеральным субъектам Русской Федерации и городским органам власти. Кредитование осуществляется на текущие цели (пополнение обратных средств, приобретение движимого и неподвижного имущества, портфельные вложения в ценные бумаги, расширение и консолидацию бизнеса и др.). Большая часть коммерческих кредитов предоставляется на срок до 5 лет зависимо от оценки рисков Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка заемщиков. Коммерческое кредитование включает также овердрафтное кредитование и кредитование экспортно-импортных операций. Источником погашения кредитов является валютный поток, сформированный текущей производственной и денежной деятельностью заемщика.

Спец кредитование юридических лиц представляет собой финансирование вкладывательных и строй проектов, также кредитование компаний, осуществляющих девелоперскую деятельность. Сроки, на которые банк предоставляет Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка ссуды данного класса, обычно, связаны со сроками окупаемости вкладывательных, строй проектов, со сроками выполнения контрактных работ и превосходят сроки предоставления коммерческих кредитов юридическим лицам.

Возврат кредита и получение доходов может происходить на шаге эксплуатации вкладывательного проекта за счет генерируемых им валютных потоков. Потребительские и остальные ссуды физическим лицам представлены ссудами Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка, выданными физическим лицам на потребительские цели и текущие нужды, не связанные с приобретением, строительством и реконструкцией недвижимости, также с автокредитами, кредитными картами и овердрафтами.

Жилищное кредитование физических лиц представляет собой кредитование физических лиц на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости. Данные кредиты носят длительный нрав и обеспечены залогом в виде недвижимости Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка.

Кредитные карты и овердрафты представляют собой возобновляемые кредитные полосы. Данные кредиты являются комфортным источником дополнительных средств для клиента, доступных в хоть какой момент времени в случае необходимости. Кредитные карты предоставляются на срок до 3 лет.

Процентные ставки по таким кредитам выше, чем по потребительским ссудам, так как в их заложен Анализ активных и пассивных операций ПАО Сбербанка больший риск для ОАО «Сбербанк». Автокредитование физических лиц представлено ссудами, выданными физическим лицам на покупку автомобиля либо другого тс. Автокредиты предоставляются на срок до 5 лет.

В таблице ниже представлен анализ кредитов и резервов под обесценение по состоянию на 31 декабря 2015 года:


analiz-aktivnih-i-passivnih-operacij-pao-sberbanka.html
analiz-algoritma-virusa-referat.html
analiz-amortiziruemogo-imushestva-uchebno-metodicheskoe-posobie-uchet-i-otchetnost-dlya-subektov-strahovogo-dela-i-audita.html